PART2 実践的!20連敗しても耐えられる資金管理方法

アイキャッチ画像ノウハウ
スポンサーリンク

資金管理のお話の後編

資金管理編のpart2です。今回は最大ドローダウンについてお話をさせていただきます。

適切なポジションサイズを決めるのと同じぐらい、自分のトレード手法による
最大ドローダウンを知っておくことは重要です。

まず、前回のpart1をまだ読まれていない方は、先にそちらの記事からご覧ください。

image0505 01 - PART2 実践的!20連敗しても耐えられる資金管理方法
PART1 実践的!20連敗しても耐えられる資金管理方法
トレードでは手法以上に資金管理が重要と言っても過言ではありません。1回のトレ―ドにおける許容損失額が口座資産の2%ではリスクが大きすぎます。実際は「0.5%以下」が望ましいでしょう。口座資産の1回のトレードにおける許容損失額と損切り幅から、適切なポジションサイズを決めてトレードをする必要があります。

 

最大ドローダウンを計算する

資金管理を考えるうえで、もう1つ考慮すべきなのは最大ドローダウンです。

最大ドローダウンとは、最大資産からの最大損失率のことを言います。
仮に100万円から最大で70万円まで減った場合、最大ドローダウンは30%ということです。

かなり噛み砕いていうと、「今めちゃくちゃ負けが続いているけど、
さすがにこれ以上資産が減ることはない!」という目安です。

長期的にトレードを行っていくのであれば、この最大ドローダウンも
頭に入れておかなければなりません。

つまり、トレードをしていくうえで、最大ドローダウンに耐えられるような資金管理を
しなければいけないということです。

最大ドローダウンを知らないままトレードしていると、厳しい連敗が続いた時に
立ち往生してしまい、最悪なトレードをしてしまう危険性が高まります。

最大ドローダウンを知っておくと、勝ち負けで一喜一憂しなくなるので
精神的にも安定したトレードを行うことにつながります。

では、最大ドローダウンはどのように発生するのでしょうか。

次のような勝負を考えてみましょう。

例えば、勝率50%で100回勝負をした場合、「勝ち→負け→勝ち→負け→勝ち…」を
規則正しく交互に繰り返すわけではありませんよね?

「負け→負け→勝ち→負け→勝ち→勝ち」のようなパターンもあるわけです。

極端な話ですが、最初に50連敗して、そこから50連勝しても勝率は同じ50%です。

つまり、勝敗にはバラつきがあるわけです。

そして、トレードを続けていると、そのバラつきが
嫌というほど負けに傾いてくるときが必ずあります。

最大ドローダウンはそういうときに発生します。

10連敗してから1勝して、ようやく安心したと思ったら、
その直後にまた10連敗することも考慮しなければいけません。
(ちなみに私の今までの最大連敗は23連敗で、最大ドローダウンは約11%です)

そうしたことをしっかり踏まえた上で、自分に合った「1回のトレードで許容できる損失額」や
「1回のトレードにおけるポジション枚数」を決める必要があるのです。

もう一度言いますが、最大ドローダウンに見舞われても、耐えられるような
資金管理をしなければいけません。

 

 

スポンサーリンク

 

 

最大ドローダウン発生中に手法を変えてはいけない

最大ドローダウンは、どんな優れた手法でも絶対に発生します。

誰もが最大ドローダウンから逃れることはできません。

連敗続きで苦しいならトレードをストップすることは非常に正しい判断だと思います。

ですが、手法を変えようと考えるのだけは得策とは思いません。

なぜなら、結局手法を変えても連敗が続くことによる最大ドローダウンは、
絶対に発生するからです。

大切なのは、同じ手法や資金管理でトレードし続けて、
そのトレード結果をしっかりデータ化して分析をすることです。

そうやって蓄積されたデータによって、将来的な利益に関する見通しを立てることができますし、
なにより、確信をもってトレードをすることができます。

例え10連敗しても鋼のメンタルでトレードを継続できるようになります。

連敗が発生しているからといってコロコロとトレードのやり方を変えていたら
いつまでたっても自信など生まれません。

とにかく1つの手法を使い続けて下さい。1つの手法を磨き続けてください。

万能な手法など絶対に存在しませんが、どんな手法でも磨き続けることによって
勝つことができるようになります。

適切な資金管理なくして、相場で生き残ることは出来ません。

今回は、ドローダウンのお話でした。

 
前回のポジションサイズの決め方と同様に重要ですので、ぜひ意識してください。
 
 
今回のポイント

 

自分の最大ドローダウンを事前に知っておくことは
精神的に安定したトレードをするためにも必要

 

ドローダウンはどんな手法でも必ず発生し、絶対に逃れることは出来ない

 

ドローダウン発生中は、トレードを休むか、
手法を変えずにそのままトレードする(手法を変えても意味はない)

 

 

 

 

bgt?aid=210408043478&wid=001&eno=01&mid=s00000008903001087000&mc=1 - PART2 実践的!20連敗しても耐えられる資金管理方法0 - PART2 実践的!20連敗しても耐えられる資金管理方法
タイトルとURLをコピーしました