PART2 通貨相関を意識するだけで世界が変わります

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通貨相関係数とは何か

みなさんこんにちは。せかいのです。

今回は通貨相関についての記事のpart2です。

前回記事を読まれていない方は、下記リンクからどうぞ。

image0509 - PART2 通貨相関を意識するだけで世界が変わります
PART1 通貨相関を意識するだけで世界が変わります
FXでは、通貨相関(通貨強弱)の考え方は必ず取り入れたほうが良いです。それだけで優位性のあるトレードができます。実際にどのように通貨強弱の判断をするのかは非常に簡単ですし、誰にでも出来るので記事でご紹介いたします。この通貨強弱だけでもトレードで十分勝つことができるはずです。

さて、今回は、通貨相関を語るうえで欠かせない通貨相関係数というものについて
お話したいと思います。

私は普段、多くの通貨を監視しながらトレードをしていますが、
以下のようなケースに遭遇することが良くあります。

「GBP/USDでレジサポ付近でのロングのエントリーチャンスが来たけど、
 同時に、GBP/JPYでもレジサポ付近でのショートのエントリーチャンスが来た」

みなさんは、こういう時、どうしますか?

「ん? GBP/USDでロングして、GBP/JPYでショートして、2つポジションもてばいいじゃん」

と思いますよね?

はい、これは私も同感ですし、間違った選択ではありません。

ですが、2つ同時にポジションを持つ前に1つ考えてほしいことがあります。

それは、

「GBP/USDとGBP/JPYは通貨相関係数高いので、どちらかは負ける可能性が高い

ということです。

ここで「通貨相関係数」という新しいワードが出てきましたので説明します。

FXの通貨ペアには「通貨相関係数」というものが存在します。

この「通貨相関係数」というのは、

「2つの通貨ペアの類似性を、「-1.0~+1.0」で数値化したもの」

です。

言葉で説明されてもよく分からないと思うので、まずは以下の表をご覧ください。

 

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この表はOANDAが提供している通貨相関マップ(5/10 11時点)というものになります。

https%3A%2F%2Fwww1.oanda - PART2 通貨相関を意識するだけで世界が変わります
通貨の相関 | OANDA
Currenseeにより、特定期間における様々な通貨ペアの相関係数をみることができます。表示したいFX相関チャート、バブルグラフまたはヒートマップをお選びください。

表を見てみると何やら小数点の数字がいっぱい並んでいますね。

これは、「GBP/JPY」に対する各通貨の相関係数を示した表(抜粋)になります。

数字はどのように見ればいいかというと、

値が+1に近づくほど、GBP/JPYと同じような動きをする

値が-1に近づくほど、GBP/JPYと反対の動きをする

値が±0付近のときは、GBP/JPYの値動きに関係なく独立した動きをする

とお考え下さい。

 

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通貨相関係数が高い通貨ペアの値動きはどうなる?

それでは、通貨相関マップの「GBP/JPY」に対する「GBP/USD」の相関係数を
詳しく見てみましょう。

 

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確認してみると、すべての期間において、プラス「+」の値を示しています。

特に、週足レベルでは0.95とかなり高い相関関係があることが分かります。

これはつまり、GBP/USDとGBP/JPYは基本的に同じような値動きをしやすいということです。
相関、正の相関とも言います)

実際のチャートでも確認してみましょう。

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この週足チャートは、上がGBP/JPYで下がGBP/USDのものです。

どうでしょうか?

完全に同じ動きをしているとまでは言い難いですが、
大体似たような動きになっているのが分かると思います。

このように、相関係数が+1.0に近づくほど、その通貨と似たような動き
なりやすい傾向にあります。

 

通貨相関係数が低い通貨ペアの値動きはどうなる?

では、今度は「GBP/JPY」に対する「USD/CAD」の相関係数を見ていきましょう。

 

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確認してみると、すべての期間において、マイナス「-」の値を示しています。

これは、「USD/CAD」は「GBP/JPY」とは、反対の動きをしやすいことを示しています。
逆相関、負の相関とも言います)

実際のチャートでも確認してみましょう。

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この週足チャートは、上がGBP/JPYで下がUSD/CADのものです。

似たような動きをしている期間もありますが、赤丸で囲っているように、
最近の動きは、ほぼ正反対の動きをしています。

このように、相関係数が-1.0に近づくほど、その通貨と反対の動きになりやすい傾向にあります。

 

 

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リスク分散のためにも通貨相関係数を意識する

では、以上のことを踏まえて、もう一度冒頭のケースについて検討してみましょう。

冒頭のケースでは、

「GBP/USDでレジサポ付近でのロングのエントリーチャンスが来たけど、
 同時に、GBP/JPYでもレジサポ付近でのショートのエントリーチャンスが来た」

という場合はどうすれば良いのか、ということでしたよね。

先に述べたようにGBP/JPYとGBP/USDは似たような動きになるのですから、
同時に反するポジションを取ったら、どちらかのポジションは損切りになる可能性が高いのです。

ですが、裏を返せば、どちらかのポジションは利確できる可能性が高くなるとも言えるわけです。

このレジサポトレードでは、リスクリワード1:3以上を目標としているので、
片方で負けても、もう片方で利確出来れば収支はプラスになります。

ですので、私はこのようなケースでもいつも通りに同時にポジションを取っていきます。

また、「リスク分散」という意味においても、相関係数の高い通貨同士で相反するポジションを
持つことは悪い選択肢ではありません。

今回は、「通貨相関係数」というのを説明するための記事なので、ここまでにしておきます。

 

実は、この通貨相関係数をうまく利用すると、かなり優位性の高いトレードを
することができるので、
次回にそのお話をしましょう。

 

ちなみに、今回ご紹介したOANDAの通貨相関マップは、本当に素晴らしいサイトですので
絶対に「お気に入り」に入れておいた方がいいです。

無料で見れる通貨相関サイトの中でも一番優れていると思います。

また、通貨相関マップは「Bubble」表示にしておくと、視覚的に判断しやすいのでオススメです。

以下に「Bubble」表示にする方法を載せておきますね。

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「Bubble」表示での通貨相関の見方

赤丸が大きいほど相関係数が高い → 同じような値動きをする

青丸が大きいほど相関係数が低い → 反するような値動きをする

グレー丸 → 相関関係にないため独立した動きをする

以降、通貨相関を説明するときは「Bubble」表示の状態で説明していきます。

 

今回のポイント

2つの通貨ペアの類似性を、「-1.0~+1.0」で数値化したもの通貨相関係数という

 

値が+1に近づくほど、同じような動きをする

 

値が-1に近づくほど、反対の動きをする

 

値が±0付近のときは、独立した動きをする

 

リスク分散のためにも通貨相関係数は意識したほうが良い

今後とも応援よろしくお願い致します。

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